Options, GARCH : au cœur des Modèles Statistiques pour Optimiser ses Stratégies de Trading

Épisode de VideoBourse [Bourse et Trading] par VideoBourse · 21 mai 2025 · 2 h 21 min

Options, GARCH : au cœur des Modèles Statistiques pour Optimiser ses Stratégies

🎙️ Gauthier Heymes, Sigmas7 : https://sigmas7.com/ - https://www.linkedin.com/in/gauthier-heymes/

🎙️ Joiky Santos, Sigmas7 : https://sigmas7.com/ - https://www.linkedin.com/in/joiky-santos-ba4943b5/

📄 Retrouvez la documentation relative sur https://sigmas7.com/live/

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📌 Timeline :

00:00 Réglages / Présentation / Intro

00:17 Introduction au concept de volatilité

01:18 Avertissement sur les risques, Q&A, document set ressources

03:19 Objectifs du webinaire / Sommaire 1

04:43 Présentation et parcours de Joiky & Gauthier

18:14 L'écosystème Sigmas7

21:21 La section investissement

25:20 Accompagnement & membre partenaire (sur candidature)

32:43 La volatilité : c'est quoi ?

41:08 Probabilités et mouvement des prix

41:55 Utiliser la volatilité pour s'adapter au risque

46:32 Il n'y a pas de rendement sans risque !

49:09 Le mouvement brownien (1827)

49:53 Louis Bachelier (1900)

51:22 Évolution aléatoire

52:19 Albert Einstein (1905)

53:17 Norbert Wiener (1923)

53:49 Modèle Black-Scholes Merton (1973)

55:35 La chronologie des événements / découvertes / avancées

56:03 Comment mesurer la volatilité ?

56:50 La volatilité implicite

57:47 La volatilité historique

58:26 Comment interpréter la volatilité ?

59:43 Comment mettre la volatilité en perspective ?

01:00:35 Comment mettre la volatilité en perspective ?

01:01:28 Comment trader la volatilité ?

01:02:17 Le VIX c'est quoi ?

01:04:53 Modèle GARCH

01:06:45 Sommaire 2

01:08:29 GARCH : définition

01:09:30 Histoire du modèle GARCH (ARCH)

01:10:54 Comment les institutions financières utilisent GARCH ?

01:12:30 Domaines d'utilisation du modèle

01:13:00 Comment les institutions financières utilisent GARCH

01:14:48 Comprendre le modèle GARCH : Calcul et fonctionnement

01:19:36 L'équation du GARCH

01:21:25 Différence entre ARCH et GARCH

01:22:24 Résumé (à retenir)

01:23:05 Appliquer GARCH au trading particulier : Interprétation et utilisation

01:25:20 Volatilité estimée (GARCH)

01:26:35 Identifier les limites du modèle

01:29:30 Considérations finales

01:31:03 Exemple concret via Excel (basé sur le SPX (S&P 500))

01:59:30 Skewness de volatilité : définition et utilisation

02:04:58 Smile de volatilité (cas des devises)

02:08:10 Résumé (à retenir)

02:09:57 Livres et ressources utiles, pour aller plus loin...

02:15:54 Conclusion et remerciements

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Site : https://sigmas7.com/

Youtube : https://www.youtube.com/@Sigmas_7

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